CQRM -量化风险管理认证- 2021年9月

培训课程
  • 27-09-2021
    /
    1-10-2021
  • 非会员-£2650.00
    成员-£2450.00
    +增值税
  • 可用的内部
  • 现在预订
为期四天的CQRM认证的量化风险管理培训课程,将教授学员如何从量化方法中获取最新的、实用的风险管理知识,以衡量、分析和做出决策。

成为量化风险管理专业人士全球网络的一部分。CQRM(量化风险管理认证)是由国际专业教育与研究协会(IIPER)颁发的国际认证。本课程面向政府、商业、金融和学术部门的经理、主管和分析师,他们对从量化方法中获取风险管理的最新和实用知识感兴趣,以衡量、分析和作出决策。

该认证将持续四天,参与者将从全球专家、先进的主题和风险管理的实际应用中学习。完成后,将进行知识验证,以获得CQRM的称号。

通过参与认证,参与者将能够分析和解释用于风险度量的数据,理解所获得的结果,并基于蒙特卡罗风险模拟、统计数据和计量经济学分析、优化和适用于其项目或投资的实物期权提出建议和做出决策。

为什么要参加这个认证?

  • 获得国际认证为定量风险经理(CQRM-IIPER)。
  • 有机会向有杰出资历和丰富实践经验的世界专家学习。
  • 理解如何在不确定的情况下做出更明智的决策,并实现更好的业务结果。
  • 了解风险分析和管理的最新理论方法和实际应用。
  • 更新并沉浸在允许您了解过去的技术,现在和更准确地预测未来。
  • 使用风险模拟器,真实选项SLS和PEAT工具模拟行业特定问题并实施风险分析,能够分析大量信息并使用风险管理分析的最新实施。

谁应该参加?

CQRM课程面向任何管理或专业职业,包括工程师、经理、董事、分析师、企业家等,他们对从量化方法中获取风险管理的最新和实用知识感兴趣,以衡量、分析和做出决策。因此,该认证适合任何政府、商业、能源、物流、金融或学术部门的任何专业水平。

一般先决条件(推荐)

  • 本科学历或最后一年(工程、管理、商业或经济专业优先,但不一定),或同等学历,并至少两年的工作经验。
  • 具备基本的Excel知识,对数学和统计学有基本的了解。我们将提供预先录制的网络研讨会。
  • 良好的英语口语和阅读能力(B2)

课程概述

第1单元:风险分析简介

  • 第一章:培训简介及期望
  • 第二章:如何制定商业决策?
  • 第3章:风险是什么,为什么应该考虑风险?
  • 第四章:风险分析软件应用概述。

模块2:用风险模拟器进行蒙特卡罗模拟

  • 第一章:风险模拟软件概述
  • 第二章:分析、假设、预测和运行模拟
  • 第3章:解释预测统计数据
  • 第4章:仿真运行首选项和种子值
  • 第五章:运行报表,保存和提取仿真数据

单元3:高级模拟技术

  • 第一章:相关和截断分布
  • 第二章:备用参数
  • 第3章:多维模拟
  • 第四章:分布拟合
  • 第5章:模拟中的尽职调查和陷阱

模块4仿真和分析工具

  • 第一章:静电龙卷风和蜘蛛图表
  • 第二章:动态敏感性分析和情景分析
  • 第三章:不同分布的假设检验
  • 第四章:非参数自举仿真

单元5:风险模拟器优化

  • 第1章:优化简介
  • 第2章:连续优化
  • 第3章:整数优化

模块六:预测

  • 第一章:预测技术和数据类型的概述
  • 第四章:非线性外推
  • 第5章:多变量线性和非线性回归分析
  • 第六章:随机过程
  • 第七章:高级预测:Box-Jenkins ARIMA和Auto ARIMA, GARCH, j曲线,s曲线,马尔科夫链,数据诊断,统计特性,基本计量经济学

单元7:实物期权分析:理论与背景

  • 第一章:真实的选择:什么,在哪里,谁,何时,如何,以及为什么?
  • 第2章:示例应用业务案例
  • 第三章:不同期权估值技术的概述
  • 第4章:风险中立概率技术
  • 第五章:解决一个基本的欧美看涨期权
  • 第六章:用Excel解决一个基本的欧美看涨期权
  • 第7章:放弃,扩展,收缩和选择者选项

单元8:实物期权分析:SLS(超晶格求解器)应用

  • 第1章:概述不同的SLS模块和波动率估计
  • 第2章:波动率估计
  • 第三章:带有更改输入的选项和定制的奇异选项
  • 第四章:MSLS:多个顺序复合选项
  • 第五章:MNLS:求解均值回归、跳跃扩散和双资产彩虹
  • 选择使用三项式、四项式和五项式格
  • 第6章:框架真实选择 - 结构化问题
  • 第七章:下一步…

CQRM审核的审核

CQRM考试

证明

导师简介:

Prof. Elvis Hernandez-Perdomo教授是资深的iper - cqrm认证培训师,在能源相关公司的风险管理、项目管理、公司治理、经济评估和实物期权方面拥有超过18年的经验。OSL风险管理(英国)总监,OSL咨询工程公司的高级风险专家,Real Options估值公司(ROV -美国)的高级执行顾问,从事实物期权、风险管理、蒙特卡罗风险模拟、优化和商业智能分析。

埃尔维斯议员在金融(赫尔大学)博士学位,工程科学博士,金融,MSC在运营研究和统计数据和经济学中的BS,是CQRM认证和在SAP Corporation的商业ERP中有关。他还在英国访问教授和副教授,在国际同行,在可靠性系统,能源市场,工程,风险,不确定性等国际同行审查期刊上发表的学术文章。

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